Swaps de Tasas de Interés: Fundamentos, SOFR y Excel Práctico

Las fluctuaciones en las tasas de interés pueden impactar significativamente las carteras financieras; dominar los swaps de tasas de interés es clave para gestionar este riesgo. Este curso lo equipará con el conocimiento esencial y las habilidades prácticas para comprender, valorar y gestionar el riesgo asociado con los swaps de tasas de interés, particularmente aquellos vinculados a SOFR. Lo que aprenderá: * Comprender la mecánica central y la terminología de varias estructuras de swaps de tasas de interés. * Aprender la transición de LIBOR a SOFR y su impacto en la valoración de swaps y las convenciones del mercado. * Aplicar conceptos fundamentales para valorar swaps de tasas de interés simples (plain vanilla) y vinculados a SOFR. * Construir modelos prácticos en Excel para calcular pagos de swaps y determinar el valor razonable. * Identificar y analizar las exposiciones clave al riesgo inherentes en las carteras de swaps de tasas de interés. * Practicar la gestión del riesgo de swaps de tasas de interés a través de diversas estrategias y escenarios. El curso comienza con conceptos fundamentales y definiciones, progresando gradualmente a explicaciones detalladas de la mecánica de los swaps, metodologías de valoración y enfoques prácticos de gestión de riesgos. Pasará de la comprensión teórica a la aplicación práctica a través de ejercicios guiados y ejemplos. Este curso está diseñado para principiantes absolutos sin experiencia previa en derivados o swaps de tasas de interés. No se requieren requisitos previos específicos de finanzas o programación, solo la voluntad de aprender conceptos fundamentales y aplicarlos. Comience su viaje para analizar y gestionar con confianza los instrumentos de swaps de tasas de interés.