Riesgo de Crédito de Contraparte: Fundamentos de Análisis y Gestión

En los mercados financieros modernos, comprender el riesgo de que una contraparte incumpla antes de que se liquide una transacción es fundamental para salvaguardar el capital institucional. Este curso basado en texto proporciona una vía clara, paso a paso, para comprender y gestionar el riesgo de crédito de contraparte (CCR) sin necesidad de experiencia previa en finanzas cuantitativas complejas. Pasará de los conceptos básicos de riesgo a analizar con confianza las exposiciones a derivados y aplicar los estándares regulatorios. A través de explicaciones escritas claras, ejemplos prácticos y cálculos paso a paso, comprenderá cómo las instituciones financieras miden las pérdidas potenciales, ajustan los precios para el riesgo crediticio y cumplen con los estándares bancarios internacionales. Lo que aprenderá: * Comprender la terminología fundamental del riesgo crediticio, incluida la exposición de valor de mercado y la probabilidad de incumplimiento; * Calcular la exposición futura potencial (PFE) y la exposición positiva esperada (EPE) utilizando modelos de riesgo estándar; * Aplicar los conceptos de Ajuste de Valoración Crediticia (CVA) para incorporar el riesgo de contraparte en los contratos de derivados; * Identificar y mitigar el riesgo incorrecto (wrong-way risk) y el riesgo de brecha (gap risk) en escenarios de mercado complejos; * Interpretar los requisitos de capital regulatorio de Basilea y los marcos modernos de gestión de riesgos; * Practicar escenarios de evaluación de riesgos a través de ejercicios escritos estructurados y estudios de caso conceptuales. El curso comienza con definiciones centrales y la mecánica de la exposición bilateral antes de pasar a los ajustes de valoración y los estándares regulatorios globales. Leerá desgloses completos de las fórmulas de riesgo y aplicará sus conocimientos a través de escenarios prácticos de revisión escrita. Este curso está diseñado para aspirantes a analistas de riesgos, profesionales de finanzas y estudiantes que buscan una introducción clara a la gestión del riesgo crediticio, sin necesidad de conocimientos matemáticos avanzados. Comience a leer hoy mismo para construir una base sólida en el análisis moderno del riesgo de crédito de contraparte.